- CÔNG CỤ TÌM KIẾM -
|
1/. Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam / Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Khương // Tạp chí Kinh tế & Phát triển. - 2016. - Số 231.- Tr. 10 - 15Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, và tỷ giá VND/USD. Kết quả cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hoá danh mục cho nhà đầu tư.▪ Từ khóa: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | CẤU TRÚC PHỤ THUỘC | COPULA | RỦI RO | NGOẠI TỆ | VÀNG | VIỆT NAM▪ Ký hiệu phân loại: 332.64 / NGH305C
»
MARC
»
Xem nội dung
-----
|
|
|
|
|