Tóm tắt: Bài viết này sử dụng mô hình SVar nghiên cứu mức độ truyền dẫn của lãi suất đến các yếu tố giá cả trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2013. Với kết quả kiểm định phản ứng shock và phân rã phương sai, tác giả tìm thấy các biến có tác động bởi cú shock của lãi suất, tuy nhiên chỉ có cung tiền M2 và chỉ số giá chứng khoán VNI là chịu tác động mạnh trong 4 kỳ.

▪ Từ khóa: LÃI SUẤT | CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ | KÊNH LÃI SUẤT | MÔ HÌNH SVAR

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / K256L

» MARC » Xem nội dung

-----